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蒙特卡洛在偏度资产选择中的应用研究
蒙特卡洛在偏度资产选择中的应用研究
盘点金融经济数据,聚焦投研策略
课程费用
¥4999
截止日期
12月14日
已报人数
9/12人
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蒙特卡洛在偏度资产选择中的应用研究
已报人数9 截止日期 12月14日
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项目课程介绍
运用量化方法,构建交易策略,把握市场趋势
从金融角度来说,资产收益分布呈现右偏态势意味着未来会有小概率获取较高的收益而大概率承担较小的损失,资产收益分布呈现左偏态势则意味着大概率获取较小的收益并小概率承担较高的损失。投资者对不同偏度资产的选择,往往蕴含着其对市场未来走势的主观判断以及个人风险偏好的信息。因此,偏度这一指标具有很强的捕捉投资主观性信息的能力。 传统的期权偏度分析往往是围绕着期权的波动率偏度指标进行的。基于此,本项目选择从期权合约标的资产入手,运用蒙特卡洛模拟法分析标的资产的到期收益分布,并以标的偏度为指标构建期权交易策略,捕捉投资主观性所带来的套利机会,并分析策略的盈利能力。
李老师:指南者留学金融学方向老师
李老师:指南者留学金融学方向老师
项目特色及优势介绍
盘点金融经济数据,聚焦投研策略
1
投资分析实战演练
帮助学员更快掌握对真实数据的获取、清洗、整理与分析的方法,让学员真正看懂策略,深入了解市场。
2
定性定量相结合
学习使用各种量化分析方法来为期权定价、构建投资策略并分析策略的表现;使用数据处理与可视化工具去挖掘每种投资组合表现背后的逻辑与归因。
3
收获投研分析必备技能,助力留学申请
通过定量研究复合指标构建及回测,构建投资策略,形成分析报告,加深学生对衍生品的定价与风险管理技能的掌握,从技能锻炼和经历积累两方面助力留学申请。 主要目的是探讨期权投资中一种有效的投资策略---- Long Gamma交易策略在期权投资中的应用,帮助投资者在期权交易中获取利润的同时降低损失,规避风险。
项目特色及优势介绍
往期课程项目成果展示
往期课程项目成果展示
以学员完成的“业绩预告效应影响因子研究”项目为例
金融数据获取及处理能力
金融数据获取及处理能力
从金融数据终端获取所需数据,是金融行业必备实用技能,该项目可以反映出申请者良好的数据获取能力。
扎实的统计学基础
扎实的统计学基础
通过对异常值、重复值、缺失值等的熟练处理,以及进行多维度描述统计,学员良好的统计学基础得以展示。
数据分析及建模能力
数据分析及建模能力
面对大量数据,能从数据中发现规律和趋势,并运用适合模型进行解析的能力极被看重,通过项目实战,这一能力可以完美展示。
课程安排
理论学习与项目实战相结合
01
期权介绍以及Python教程
期权介绍
期权的基本概念,股票期权的性质,期权的常见交易策略
Python教程
Python的基础操作,控制流的编写,函数的编写,Numpy库、Matplotlib库的使用
02
股票与期权定价
资本资产定价模型
Pandas库、statsmodels库的使用,Choice金融终端获取数据,因子模型案例分析
二叉树期权定价模型
定价原理,二叉树模型,与波动率匹配的二叉树定价模型
Black-Schols期权定价模型
BS模型的理论基础,BS模型的算法实现,BS模型计算希腊值,定价案例分析
03
蒙特卡洛模拟法
Monte Carlo Simulation在投资分析领域的应用
MC模拟法介绍,MC模拟法为期权定价,Delta对冲交易策略案例分析
Monte Carlo Simulation在风险管理领域的应用
在险价值,期望短缺,股票回测案例分析
04
指导学员完成实战项目
项目内容
蒙特卡洛在偏度资产选择中的应用研究
使用工具
Python、Numpy、Scipy、Pandas、Matplotlib、Seaborn等主流数据分析及可视化工具
锻炼技能
期权定价方法的运用,Monte Carlo法在模拟股价中的运用,VaR与ES在期权风险管理中的运用,以及数据获取、数据提炼、数据整合、数据分析、数据可视化的能力。
常见问题
训练营持续时间多久?
训练营为期6-8周,其中前4周左右是理论知识的学习以及示范项目的讲解,后2-4周授课老师和助教将会协助学员完成指定项目。
训练营是以怎样的方式进行?
训练营采用了视频+远程会议的授课方式,同时我们运用大量心理学知识及经验,通过微信班级群+作业成绩排名+名师全程陪伴的方式, 激发出学员的学习动力。学习是可以成为一件很有意思的事情。
分配的项目是自己独立完成,还是老师带着做?
我们的主讲老师和助教老师会带着你手把手的写代码,做项目,帮你更好的掌握数据分析的理论,陪你一起去踩实践过程中会遇到的坑。
完成项目制学习后,我们简历上的项目经历会不会雷同?
针对每个不同的班级,我们都设计了不同的项目,而且确保该项目仅针对此次学员,不会被重复使用。
项目完成后,我可以得到什么?
每个项目完成后,我们都会协助学生完成该项目的项目报告,报告完成后我们将颁发项目结课证书。